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Operar com tela cega: Fluxo, absorção, exaustão e volume at price

Publicado 08.12.2024, 21:37

Operar com tela cega é uma abordagem avançada no mercado financeiro, onde as decisões são tomadas exclusivamente com base na análise de fluxo de ordens, sem o auxílio de gráficos tradicionais. Essa técnica exige foco, rapidez na interpretação dos dados e profundo conhecimento sobre a dinâmica do mercado. Utilizando ferramentas como Times and Trades, Book de Ofertas, e analisando conceitos como absorção, exaustão e Volume at Price (VAP), é possível identificar oportunidades com base no comportamento dos players.

O foco principal dessa abordagem é interpretar os dados de fluxo para identificar níveis chave de preço e o comportamento de grandes players (institucionais). Dois conceitos fundamentais nessa análise são absorção e exaustão, que ajudam a compreender a atuação dos participantes do mercado e antecipar reversões ou continuidades nos movimentos.

Absorção: O Player Defendendo o Preço

A absorção ocorre quando há resistência significativa em um nível de preço, mesmo diante de forte agressividade de um lado do mercado. Isso significa que um player está "absorvendo" as ordens contrárias sem permitir que o preço ultrapasse aquele nível.

Como identificar a absorção:

1. Times and Trades:

Vários negócios no mesmo preço, com grande volume sendo consumido sem deslocar o preço.

2. Book de Ofertas:

Grandes lotes renovados em um nível, indicando defesa ativa.

3. Volume at Price (VAP):

Picos de volume em níveis específicos de preço, sinalizando áreas de atuação de grandes players.

Interpretação:

A absorção indica que o mercado está lutando para romper aquele nível. Se os vendedores absorvem agressões compradoras em um topo, pode ser um sinal de reversão de baixa. Da mesma forma, compradores absorvendo vendas em um suporte sugerem intenção de alta.

Exaustão: A Perda de Força no Mercado

A exaustão ocorre quando um lado do mercado (compradores ou vendedores) perde força após um movimento intenso, mesmo continuando a agredir. Isso normalmente antecede reversões ou períodos de consolidação.

Como identificar a exaustão:

1. Times and Trades:

Agressões consecutivas com volumes decrescentes.

2. Book de Ofertas:

Redução nas ordens de um lado do mercado, indicando falta de continuidade.

3. Volume at Price (VAP):

Diminuição no volume negociado em níveis críticos, mesmo com tentativas de rompimento.

Interpretação:

Exaustão sinaliza que o lado dominante está perdendo força. Por exemplo, após uma sequência de altas, se o volume cai e os compradores param de agredir, é provável que o movimento esteja próximo de uma reversão ou consolidação.

Volume at Price (VAP): A Dimensão Visual do Fluxo

O Volume at Price (VAP) é uma ferramenta que mostra o volume negociado em cada nível de preço, permitindo identificar zonas de interesse e áreas onde ocorreu maior troca de ativos entre compradores e vendedores. No contexto da tela cega, o VAP é essencial para confirmar absorção e exaustão.

Como o VAP complementa a análise:

1. Absorção e VAP:

Picos de volume no VAP indicam que o mercado está defendendo ou atacando aquele nível. Se o preço não avança, é um sinal de absorção.

2. Exaustão e VAP:

Quando o VAP mostra volumes decrescentes após um movimento forte, isso reforça o diagnóstico de exaustão.

Estratégias Combinando Absorção, Exaustão e VAP

1. Absorção precedendo exaustão:

Se grandes players absorvem agressões repetidamente, o lado contrário pode se exaurir, criando uma oportunidade para operar na direção da absorção.

Exemplo: Absorção no suporte seguida por exaustão dos vendedores pode indicar uma entrada de compra.

2. Identificação de zonas chave:

Use o VAP para identificar níveis onde há maior concentração de volume. Esses níveis servem como suporte ou resistência, sendo úteis para planejar entradas e saídas.

3. Validação de rompimentos:

Absorção sem exaustão pode levar a rompimentos significativos. Se o VAP mostrar aumento de volume após o rompimento, isso confirma a força do movimento.

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